Например, предположим, что акции Chipotle Mexican Grill котировались по 100–100,10. Гейтс передал свою заявку на покупку 1000 акций Chipotle по $100,05. Обычно в таких случаях оставалось ждать, пока другой инвестор выйдет на рынок и снизит цену с $100,10 до $100,05. Сейчас Гейтс не стал ждать. Вместо этого несколько секунд спустя отправил на публичную биржу второй приказ на продажу акций Chipotle по $100,01.
Дальше следовало ожидать, что его приказ, отправленный в темный пул, должен был быть исполнен по $100,01 за акцию, что официально считалось новой наилучшей рыночной ценой. Таким образом, Гейтс должен был купить у самого себя акции, которые он продал по $100,01. Но этого не произошло. Взамен, не успел Гейтс и глазом моргнуть, как стал участником двух сделок: купил акции Chipotle у кого-то в темном пуле на Уолл-стрит по $100,05 и продал их кому-то другому на публичной бирже по $100,01. В действительности он терял по 4 цента, торгуя с самим собой. Однако он торговал не с самим собой: было очевидно, что некая третья сторона воспользовалась его приказом на продажу, отправленным на публичную биржу, чтобы обратить к своей выгоде его приказ на покупку, отправленный в темный пул.
Дальше следовало ожидать, что его приказ, отправленный в темный пул, должен был быть исполнен по $100,01 за акцию, что официально считалось новой наилучшей рыночной ценой. Таким образом, Гейтс должен был купить у самого себя акции, которые он продал по $100,01. Но этого не произошло. Взамен, не успел Гейтс и глазом моргнуть, как стал участником двух сделок: купил акции Chipotle у кого-то в темном пуле на Уолл-стрит по $100,05 и продал их кому-то другому на публичной бирже по $100,01. В действительности он терял по 4 цента, торгуя с самим собой. Однако он торговал не с самим собой: было очевидно, что некая третья сторона воспользовалась его приказом на продажу, отправленным на публичную биржу, чтобы обратить к своей выгоде его приказ на покупку, отправленный в темный пул.
